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quarta-feira, 27 de junho de 2012

O Ranking do Lord 11º Parte - A tática de CDF

   Já vimos nos post "O Ranking do Lord" que CDF venceu a competição, pois consegui a maior rentabilidade entre 2002 à 2012 com 16,5% ao ano.
   Só para relembrar a estratégia de CDF, ele investiu 10 mil reais em janeiro de 2002 sendo que aportou 50% em renda fixa (RF) e 50% em renda variável (RV) na qual usamos o índice ibovespa como referência. Mas dentro desta estratégia o pulo do gato é o balanceamento da carteira, pois sempre que há uma variação maior do que 30% para qualquer lado ele rebalanceava a carteira. Explico:
   Situação "A" - Se a bolsa subir muito a carteira vai ficar desiquilibrada, então se a parcela em RV passar para 65% a RF ficará com apenas 35%, ele simplesmente venderá as ações e usará este lucro para investir em renda fixa até o percentual voltar para 50%(RV)-50%(RF).
   Situação "B" - Se a bolsa cair muito a carteira vai ficar desiquilibrada, então se a parcela em RF passar para 65% a RV ficará com apenas 35%, ele simplesmente resgatara uma parte do que investiu em renda fixa e aplicará em ações até o percentual voltar para 50%(RV)-50%(RF).
   Desta forma isso forçará CDF a vender na alta e comprar na baixa.
   Mas uma pergunta ficará no ar, será que fazer balanceamento da carteira faz diferença a longo prazo? Bem a resposta está logo abaixo.
   Podemos observar que ao fazer balanceamento da carteira rentabilidade obtida foi de 16,5%, mas se deixar o desequilibrio correr solto a rentabilidade média anual diminui para 15,3%, e isso faz uma boa diferença em 10 anos.
   Vendo os gráficos, o domínio do sistema de balanceamento sobre simplemente deixar solto fica evidente. E a medida que o tempo passa a diferença vai aumentando cada vez mais.
   Então está comprovado que fazer balanceamento faz bem a carteira de investimentos a longo prazo. A unica ressalva que faço é que a tendência atual e a rentabilidade da renda fixa diminuir daqui para frente, puxando para baixo a rentabilidade total da carteira, sendo assim o podemos pensar em usar em vez de 50%(RV)-50%(RF) tentar uns 70%(RV)-30%(RF). O que acham?

Referência:
O Ranking do Lord 2º Parte - Competição
O Ranking do Lord 3º Parte - Afinal quem ganhou?
O Ranking do Lord 4º Parte - Resumo 
O Ranking do Lord 8º Parte - O que Junior poderia fazer?
O Ranking do Lord 9º Parte - Melhorando a Estratégia de Junior
O Ranking do Lord 10º Parte - A estratégia de Playboy

   Termino este post não com uma musica, mas relembrando uma época em que o Brasil dominava a formula 1. Eram os bons tempos de Piquet e Senna, veja esta ultima volta do GP do Brasil realizado no autodromo de Jacarépagua que será desativado ainda este ano. A corrida terminou com a dobradinha Piquet na Willians-Honda e Senna na Lotus-Renault. A narração é de Galvão Bueno. Um abraço a todos.

6 comentários:

  1. E nessa época na F1 dependia mais do piloto do que da equipe ou da máquina... bons tempos...

    Sobre as porcentagens... Isso vai do perfil do investidor Lord. Mesmo com a rentabilidade em queda, vc acha que uma velhinha de 80 anos cardíaca deveria deixar essa proporção 70X30?

    Um abração!

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    1. Bons tempo mesmo, não essa merda de hoje kkkkkk.
      Bem eu acho que essa velhinha deve manter tudo na renda fixa ou seja 100%, pois se ela perder alguma coisa ela simplesmente estará frita.

      Um abração!!!

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  2. Porra Lord! Sessão nostalgia é foda! Quase chorei! qd moleque sempre acompanhava todas as corridas de f1 e indy, mas depois perdeu a graça.

    O balanceamento fez bem pro CDF, mas apesar da rf está caindo, não sabemos as perspectivas da rv, então não arrisco um palpite de balanceamento.

    Abraço!

    Corey

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    1. Rapaz eu tenho um monte de videos antigos de F1 tenho GP's do brasil até de 1977, uma coisa te digo pelos videos que vi, era muito melhor do que hoje.

      Foi por isso que coloquei os gráficos, pois é uma maneira de visualizar toda a situação.

      Um abração!!!

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  3. Bom dia amado Lord,
    O % tb pode variar dependendo do momento em q é feito o balanceamento, assim como acreito que o percentual por ex de 30 x 70, pode ser alterado, como no auge da crise de 2008, seria interessante aumentar o % de RV p uns 60% ou 70%, market timming ;) da mais trabalho o acompanhamento, mas aumenta a rentabilidade
    Bjs

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    1. Danadinha, parece até que leu os meus pensamentos kkkk.
      Vai estrear na semana que vem uma nova personagem chamada "Barbie Star" uma gatinha esperta além de ser um ainvestidora de mão cheia e ela usará umas tecnicas bem diferente e vamos ver como ela irá se sair.

      Um beijão!!!

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